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流动性风险压力测试基本步骤.doc
流动性风险压力测试基本步骤2010-01-2814:24:42来源：中国金融压力测试分析师流动性风险压力测试的特点是不像市场风险和信用风险那样具有通用的量化模型，它十分依赖假设和专家判断，需要综合考虑定量和定性因素。流动性风险压力测试的基本步骤如一、数据调查以及分析结合资产负债表，逐笔分析资产和负债，并按照流动性从高到底对每笔资产和负债排序，分析资金流入流出情况。流动性风险压力测试的首要工作是要对银行的流动性情况进行调查。下表将银行的负债来源按照流动性和到期日划分成二维结构，以分析正常情景下资金流出的可能性分布。
（一）资产负债表法（静态方法）资产负债表方法就是结合资产负债表，识别压力情景下短期内可能被取走的负债，同时识别可以变现的资产，分析可能的流动性缺口，静态方法的特点是只考虑当前时点的流动性缺口。
（二）现金流方法（动态方法）现金流方法是按照到期时间划分流入流出的现金流，计算现金流净流出缺口，如果筹资和卖出资产不能弥补缺口，则为流动性风险，动态方法的特点是只考虑当前时点的流动性缺口。每个风险因子可能造成资金流入与资金流出，资金流入和流出均为时间t的函数。根据数据调查结果，采用现金流方法，将每个时点的资金流入流出情况按照不同压力情景进行分析，每个时点都得到如下表的报表。将资金流入和资金流出进行轧差以后，得出净现金流关于t的函数f（t），当f（t）首次达到零的时刻t即为流动性风险达到最大化的时刻。
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